Trading index options bittman

Apresentando a Estratégia Bittman 8 de janeiro de 2015 Jack Slocum Em 2012 Jim Bittman. Diretor de Desenvolvimento de Programas e Instrutor Sênior para o The Options Institute no CBOE. fez uma apresentação que delineou uma estratégia de 2 etapas para negociar o SampP 500 Index (SPX) usando opções semanais. A estratégia é particularmente atraente porque o Sr. Bittman forneceu pontos de entrada e saída muito específicos, dados de teste de retorno, probabilidades e uma comparação detalhada contra negociação uma vez por mês usando as opções padrão de SPX mensal. Esta estratégia semanal foi uma das principais estratégias que inspiraram a criação do altaritmo. Neste artigo, discutiremos os resultados e os desafios enfrentados ao negociar manualmente a estratégia descrita pelo Sr. Bittman, como o altarithm resolveu esses desafios, aumentando os retornos em 1,5 por semana e como configurar e usar o algoritmo Bittman por si mesmo. A estratégia Para aqueles com experiência em negociação de opções, abaixo está uma visão geral de alto nível de como a estratégia funciona. Ele é não-direcional e envolve a venda de um spread de crédito Bull Put ou Bear Call toda semana após o SPX movimentar uma quantia calculada em qualquer direção. Calcule um movimento de 1/4 e 1/2 desvio padrão (SD) para o SPX usando Wednesday8217s fechando VIX. Use o preço de abertura do SPX na quinta-feira e os valores da etapa 1 para calcular 1/4 e 1/2 SD se movem para cima e para baixo. Quando o SPX toca 1/4 SD, vender o spread de crédito 8220opposite8221 com um preço de exercício de 1/2 SD no outro lado. Isso pode acontecer Thur ou Sex da mesma semana ou seg, ter ou qua da semana seguinte. Quanto mais próximo a expiração, menor o crédito coletado, mas com maior probabilidade de ser rentável. Se o mercado retroceder para o preço oposto de 1/4 SD, imediatamente saia da posição independentemente do lucro ou perda. Caso contrário, deixe as opções expirarem na sexta-feira seguinte e mantenha todo o crédito recebido ao vender o spread como lucro. Se você gostaria de assistir a apresentação, os slides e o vídeo completo estão disponíveis para download no site Hamzei Analytics8217. Livevol também tem uma ótima explicação com o exemplo. Resultados da estratégia (antes da automação) Tive muito sucesso ao usar a estratégia no final de 2012 e durante a maior parte de 2013, com um retorno médio de 3,2 por semana, incluindo vencedores e perdedores. Aqui estão algumas das coisas que eu gostei sobre esta estratégia: 3,2 por semana retorno médio 79,3 vencedores ao longo de 39 semanas Taxado favoravelmente (60 longo prazo / 40 curto prazo) PM opções estabelecidas (ao contrário RUT) opções de estilo europeu SPX (sem risco Aqui estão alguns dos desafios que encontrei usando essa estratégia: O spread bid / ask nas opções SPX pode ser muito grande (.50 a 1.50) e tentar obter um preço favorável entre os dois é desafiador, especialmente com spread ordens porque elas podem ser modificadas. Digite um pedido em torno do preço da marca, aguarde alguns segundos para ver se ele está cheio, cancele o pedido, aguarde que ele seja cancelado e crie um novo pedido para tentar novamente 8211 às vezes 3 ou 4 vezes enquanto o preço se move contra você. Esta é provavelmente a parte mais frustrante sobre a negociação de spreads SPX e onde a maioria dos investidores, inclusive eu, deixam mais dinheiro na mesa. Você tem que monitorar suas posições todos os dias. O mercado pode se mover contra você rapidamente e você tem que estar pronto para fechar a posição para evitar perdas prolongadas. Às vezes é difícil aceitar a perda. Normalmente sou bastante disciplinado, mas não consegui fechar algumas posições quando deveria resultar em maiores perdas. O SPX tem uma variedade complexa de opções disponíveis em diferentes cadeias de opções. As opções de liquidação AM padrão são misturadas com Weeklys, Quarterlys e, se a expiração ocorrer na terceira sexta-feira do mês, há uma cadeia especial SPXPM. Melhoria com automação No início de 2013, comecei a pesquisar maneiras de resolver esses desafios usando a automação. Descobri que as plataformas de negociação algorítmica disponíveis para investidores individuais têm o mesmo foco: análise quantitativa programável para negociação de ações. Muito poucos têm suporte para negociação de opções e nenhum forneceu o nível de suporte necessário para automatizar as estratégias de negociação que eu estava usando sem o desenvolvimento personalizado extensivo. Na alta5, nosso foco desde o início tem sido criar uma plataforma de negociação algorítmica projetada especificamente para automatizar estratégias de negociação como a apresentada por Bittman, para uso de investidores cotidianos. Para desenvolvedores de algoritmos, ele possui uma API orientada a objetos baseada em padrões e um Algoritmo Builder visual, com código de cores arrastado e solto. A plataforma também resolve de maneira transparente muitos dos desafios enfrentados por traders ativos, como o spread bid / ask. Preço inteligente O desafio de qualquer estratégia de opções (e 1 na lista acima) é o spread bid / ask. O Smart Pricing aborda isso fazendo alterações de preço incrementais, personalizáveis ​​e de alta velocidade para pedidos até o preenchimento. Para ordens complexas que não podem ser modificadas (como spreads), ele processa automaticamente o fluxo de trabalho para cancelar e reenviar novos pedidos. Razões para utilizar o Smart Pricing: automatiza totalmente a redução do capital de poupança do spread bid / ask. Mudanças de alta velocidade, em fração de segundo, para ordenar preços que não podem ser duplicados manualmente. Garante que todos os pedidos sigam as complexas regras de precificação de pedidos da CBOE. Ao usar pedidos cronometrados de 8220limit8221 com mudanças de preço incrementais, ele naturalmente defende os operadores de alta frequência que usam pedidos pequenos e acelera a quantia que os investidores estão dispostos a pagar. Fácil configuração de 1 etapa para investidores cotidianos. Extremamente personalizável para desenvolvedores de algoritmos, incluindo a criação de regras de precificação completamente personalizadas. A Estratégia alta5 está em desenvolvimento ativo e a versão atual pode ser um pouco diferente da imagem abaixo. A criação de um novo Trader usando a estratégia Bittman8217s é muito simples e não requer conhecimento técnico. 1. Clique em 8220Nova instância8221 no Strategy Marketplace. Um 8220Instance8221 é uma cópia em execução de um algoritmo personalizado pelas configurações fornecidas na etapa 2. 2. Selecione uma conta para usar, Paper Trading ou sua conta de corretagem. Para configurações que correspondam aos valores usados ​​por Mr Bittman em sua apresentação, selecione o perfil de configurações do 8220Default8221 e clique em 8220Create Instance8221. 3. Sua instância iniciará 8220unfunded8221. Insira a quantidade de fundos disponíveis que você deseja alocar para a instância e uma nota (opcional). Na verdade, o algoritmo está pronto para trocar por você. Ele irá aguardar os sinais de entrada definidos na apresentação do Sr. Bittman8217s e automaticamente entrar e sair de posições para você a cada semana. Ele irá notificá-lo quando entrar e sair de posições ou se encontrar algum problema. Take Over a qualquer momento Embora o algoritmo seja totalmente automatizado, no altarithm você sempre tem a opção de sair de qualquer posição imediatamente ou pausar o algoritmo para assumir e gerenciar uma posição manualmente. Resultados com automação Minha instância foi negociada ao vivo por cerca de 14 semanas e meu retorno médio foi de 4,7 por semana (uma melhoria de 1,5). O Smart Pricing aumentou meu prêmio médio coletado em 0,12 por ação. Minha taxa de vitórias (75,8) é um pouco menor, mas meu prejuízo médio foi muito menor do que 8211, provavelmente devido à adesão estrita e em tempo real às regras de saída. Post navigation Quando você vai lançar a versão beta, estou interessado em usar o algoritmo Bittman e gostaria de testá-lo. O que você está planejando cobrar por seus serviços? Não há muita informação em seu site. philerupper a plataforma está em desenvolvimento ativo. fique atento HI, isso foi em qualquer lugar abordagem muito legal, I8217m muito ansioso para aprender este sistema de negociação. Por favor, diga-me como posso obter informações adicionais e assinar o seu serviço. Agostinho, por favor, adicione seu nome à lista beta. estamos abrindo o beta em grupos. obrigado Por acaso você teria um link para uma gravação da apresentação do Bittman 2-Step Credit Spreads à qual você se refere Eu consegui encontrar o arquivo PDF, mas não uma gravação da apresentação real. Nem mesmo no site CBOE. Por que usar quinta-feira como a data de início para o algoritmo SPX semanalmente expirar na sexta-feira (exceto para mensal), deve ser usado na segunda-feira como o início Paul, vários links estão no segundo parágrafo. Ben, eu diria que a quinta-feira produziu ótimos resultados em backtesting para o Sr. Bittman. Trading Index Options Inscreva-se para salvar sua biblioteca Projetado e escrito para traders ativos que estejam interessados ​​em informações práticas que possam melhorar seus resultados, e verdadeiras técnicas sem muita teoria e matemática. Bittman fornece aos traders o know-how para avaliar situações práticas e gerenciar posições. Entre as principais características: as noções básicas de opções de índice, incluindo vários spreads como combinar estratégias com previsões alternativas para perder posições a importância do comportamento dos preços e volatilidade. Um programa de software baseado em Windows que fornece vários preços e gráficos de opções está incluído no pacote. Detalhes da publicação Editora: McGraw-Hill Educação Impressão: McGraw-Hill Data de publicação: 1998 Disponível em: United States, Cingapura raquo raquo Opções de índice de negociação bittman Opções de índice de negociação bittman Interessado em opções instituto ele é. 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